Risikogewichtung

Unter einer Risikogewichtung versteht man im Allgemeinen die Klassifizierung einzelner Positionen, Personen oder Unternehmen in bestimmte Risikogruppen. Für eine solche Einteilung sind diverse Faktoren zu betrachten, die analysiert und bewertet werden müssen, um eine passende Risikoklasse dafür zu finden.

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Risikogewichtungen findet man in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft. So werden beispielsweise bei Versicherungsgesellschaften die Versicherungsnehmer entsprechend der analysierten Daten in Risikoklassen eingestuft. Je nach Risikoklasse variiert auch der Versicherungsbeitrag bzw. wird der Versicherungsantrag genehmigt oder nicht.

Beispiel:
Risikolebensversicherungen
-> Hier werden die Versicherungsnehmer unter Anderem entsprechend ihres Alters, ihres Familienstandes oder ihrer beruflichen Tätigkeit etc. in die vorgegebenen Risikoklassen eingestuft. Aus dieser Einstufung ergeben sich die Antragsgenehmigung oder -ablehnung, die Beitragshöhe, die Versicherungssumme etc.

Weiterhin sind Risikogewichtungen im Kreditwesen bei Banken zu finden. Im Basel-II-Papier sind unter Anderem 5 aufsichtsrechtliche Risikogewichte für Spezialfinanzierungen vorgegeben, die vor Allem von jenen Banken anzuwenden sind, die die Mindestanforderungen für die Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten im IRB-Ansatz (Internal Ratings Based Approach) für Unternehmenskredite nicht erfüllen:

70 Prozent = sehr gut
90 Prozent = gut
115 Prozent = mittel
250 Prozent = schwach
0 Prozent = ausgefallen

Grundsätzlich ist laut Basel II Folgendes vorgeschrieben:

„Eine Bank muss eine sinnvolle Verteilung der Kredite auf die Risikoklassen erreichen, ohne übermässige Konzentrationen, und zwar sowohl bezüglich der Kreditnehmer-Ratings als auch der Ratings der Geschäfte.“

Zu Erreichung dieses Ziels haben die Institute mindestens 7 Risikoklassen für nicht ausgefallene und 1 Risikoklasse für ausgefallene Kredite einzurichten.

 
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