Volatilität, implizite

Die implizite Volatilität ist die Darstellung für das Maß der Preisschwankungen, die erwartet werden dürfen, die den Basiswert darstellen. Die Berechnung erfolgt immer durch die aktuellen Preise auf dem Markt, insbesondere der Werte der Marktpreise.

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Die implizite Volalität kann man auch bei der Bewertung von verschiedenen Optionen verwendet werden und Jedem ist auch der DAX bekannt, der in Deutschland eigentlich das beste und auch bekannteste Beispiel für die Bewertung der impliziten Volatilität ist.

Mit der impliziten Volatilität werden sogenannte Maßzahlen benannt, welche zum Teil erwartete Preisschwankungen im börsentechnischen Sektor, im speziellen Fall des Basiswertes, angeben. Die implizite Volatilität wird niemals mit veralteten und historischen Daten berechnet, die sich hier im Einzelnen auf die Preisschwankungen bezüglich des Basiswertes beziehen.

In Fachkreisen bezeichnet man die implizite Volatilität als Mittelkurs, der es ermöglicht, bestimmte Optionsscheine auf gleichem Basiswert im Bezug auf die Restlaufzeiten bezüglich der Preiswürdigkeit zu unterscheiden oder zu klassifizieren. Der Optionsschein wird somit aber immer mit einer sehr niedrigen impliziten Volatilität bewertet und wird wie in Fachkreisen bezeichnet, bevorzugt bewertet. Als Investor muss man aber bedenken, dass eine sehr niedrige implizite Volatilität nicht unbedingt zu einer positiven Aussage bezüglich des Verlaufes in Optionsscheinen führen kann. Hierbei sollte immer der Basiswert im Auge behalten werden, dann kann es durchaus zu einem positiven Verlauf für den Verkauf einer Anlage kommen.

 
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