Varianz

Allgemein versteht man unter dem Begriff „Varianz“ ein statistisches Maß bzw. einen Parameter zur Messung der Streuungsstärke einer (Zufalls)Variable (Ausdehnung der Verteilung) ausgehend von einem gegebenen Mittelwert. Es ist somit grundsätzlich ein Streuungsmaß.

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Im Finanzwesen verwendet man eine solche Rechnung unter Anderem zur Ermittlung der Risikostreuung einer einzelnen Anlage oder eines gesamten Portfolios. Dabei wird in der Regel über umfassende mathematische Wege der mögliche durchschnittliche Ertrag einer Ablage innerhalb einer Periode errechnet. Davon misst man schließlich mit Hilfe der Varianz die Abweichung der jeweiligen Erträge von diesem Mittelwert.

Hier gilt: Je höher die Varianz, desto höher das Risiko.

Umso stärker eine Abweichung von einem Durchschnittswert möglich ist, desto höher ist auch die Gefahr, beispielsweise Verluste zu schreiben.

 
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