Absicherungsverhältnis (Hedge-Ratio)

Das Absicherungsverhältnis, auch Hedge-Verhältnis oder Hedge-Ratio genannt, findet im Bereich der Finanzderivate Anwendung und dient der Ermittlung der einzusetzenden optimalen Anzahl an Terminkontrakten, um sich gegen erwartete Preisänderungen im Basiswert abzusichern.

Das grundsätzliche Berechnungsschema ist dabei das folgende:

Hedge-Ratio = (abzusichernder Betrag ÷ Kurs Basiswert) * Bezugsverhältnis

Allerdings kann diese Formel auf Grund verschiedener Faktoren auf den Finanzmärkten erweitert und ausgebaut werden.