Das Absicherungsverhältnis, auch Hedge-Verhältnis oder Hedge-Ratio genannt, findet im Bereich der Finanzderivate Anwendung und dient der Ermittlung der einzusetzenden optimalen Anzahl an Terminkontrakten, um sich gegen erwartete Preisänderungen im Basiswert abzusichern.
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Das grundsätzliche Berechnungsschema ist dabei das folgende:
Hedge-Ratio = (abzusichernder Betrag ÷ Kurs Basiswert) * Bezugsverhältnis
Allerdings kann diese Formel auf Grund verschiedener Faktoren auf den Finanzmärkten erweitert und ausgebaut werden.
