Die Verlustquote gibt in diesem Zusammenhang an, welcher Anteil des zu Grunde liegenden Forderungsbestandes bei einem Ausfall höchstwahrscheinlich verloren ist. Folglich ist die Quote neben den Parametern „Ausfallwahrscheinlichkeit“ und „Exposure at Default“ (kurz EAD; Ausfall) auch Basis für die Ermittlung des erwarteten Verlustes (Expected Loss, EL). Grundsätzlich lässt sich die Quote dabei als eine erwartete oder mittlere (ausfallgewichtete) Verlustquote auffassen.
Beeinflusst wird die Verlustquote vor Allem von der Qualität der Forderungen, d.h. …
… Art und Weise der Besicherung
… Rangstelle der Forderungen
… Kreditwürdigkeit der Gläubiger
etc.
Verlustquote
Die Verlustquote, oder auch Loss Given Default (kurz: LGD), ist ein Risikoparameter nach den Mindesteigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken (Basel II) und neben der Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default: PD) und der effektiven Restlaufzeit der Forderung (Maturity: M) Grundlage zur Berechnung der Risikogewichtsfunktion und damit auch der Eigenmittelunterlegung von Kreditrisikopositionen.
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