Sharpe-Relation

Unter der Sharpe-Relation versteht man ein Messverfahren, welches nach William Sharpe benannt wurde, der im Jahre1990 den Nobelpreis erhielt. Es beurteilt die Rendite aus den Anteilen von Kapitalgesellschaften.

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William Sharpe ist ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler. Den Preis erhielt er für seine Forschungen auf dem Gebiet der Preisbildungstheorie. Sein Messverfahren funktioniert wie folgt:

Tritt der seltene Fall auf, dass zwei Fonds zur selben Zeit den gleichen Betrag an Rendite erwirtschaften, sollte in den Fonds investiert werden, der hierfür eine geringere Volatilität (Schwankungsintensität) brauchte. Von der erwirtschafteten Rendite des Fonds wird die Rendite aus der Anlage in öffentliche, festverzinsliche Papiere abgezogen. Danach wird das Verhältnis zwischen Volatilität des jeweiligen Fonds und der Differenz gebildet. Der Quotient, der hieraus ermittelt wird, bezeichnet die Sharpe-Relation. Dieser Wert sollte möglichst hoch ausfallen.

Der Fonds ist umso empfehlenswerter, je höher dieser Wert ausfällt. Durch die Sharpe-Relation sind Portfolioerträge mit verschiedenem Risiko vergleichbar.

 
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