Risikomessverfahren

Das wohl bekannteste Beispiel sind die Messverfahren für das operationelle Risiko von Banken, die in der Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) verankert sind. Hier wird beispielsweise der IRB-Ansatz (Internal Ratings Based Approach) vorgeschrieben, für dessen Anwendung die Institute entsprechende Mindestanforderungen zu erfüllen haben. Grundsätzlich gilt, dass dieses Risikomessverfahren „(…) eine aussagekräftige Bewertung der Kreditnehmer und
der Geschäfte, eine klare Differenzierung zwischen den Risiken sowie eine hinreichend genaue und in
sich schlüssige, quantitative Risikoschätzung (…)“ ermöglicht.

Risikomessverfahren sind wichtige Verfahren, die es den Banken ermöglicht, mit Hilfe entsprechender Analysen, Prognosen und Berechnungen die mit der operationellen Geschäftstätigkeit zusammenhängenden Gefahren zu minimieren. Sie sind Hauptbestandteil des Risikomanagements der Institute und unumgänglich. Ohne ein ausreichendes Management und auf das Unternehmen abgestimmte Messverfahren geht die Bank vermeidbare Risiken ein, die zu einem Totalverlust und damit dem Untergang des Betriebes führen können.