Kreditrisiko

Das Kreditrisiko, auch Kreditausfallrisiko genannt, stellt das Risiko des finanziellen Verlustes dar, wenn ein Darlehensnehmer seinen Zahlungspflichten (Zins- und Tilgungsleistungen) gegenüber dem Kreditgeber nicht mehr nachkommen kann. Die rechtliche Grundlage für den Umgang mit solchen Risiken bildet hauptsächlich das Kreditwesengesetz (KWG), wobei auch einige andere Rechtsvorschriften greifen.

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Zum Kreditrisiko gehören sowohl das Abwicklungsrisiko als auch das Vorleistungswagnis. Um ihr Risiko möglichst gering zu halten, nutzen Banken Kreditratings bzw- -scorings (Bewertungssysteme), die die Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers vor der Vergabe einschätzen und auch während der Kreditlaufzeit überprüfen. Dabei ist zum Einen das Bonitätsrisiko zu prüfen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann oder will und zum Anderen ist das Besicherungsrisiko ausschlaggebend. Hiermit ist die Gefahr gemeint, dass die Kreditsicherheiten nicht im eingeschätzten Maße verwertet werden können.

Bei einer schlechten Ratingprognose ist die Wahrscheinlichkeit eines Kreditausfalls für das Geldinstitut hoch. Der Kreditnehmer muss, falls ihm dennoch ein Darlehen gewährt wird, mit erhöhtem Kreditzinsen rechnen. Er zahlt gewissermaßen eine Risikoprämie als Ausgleich für das erhöhte Risiko, das die Bank oder der Gläubiger damit übernimmt.

Bei handelbaren Anleihen kann schon auf Grund einer Bonitätsverschlechterung ein Wertverlust durch einen sinkenden Veräußerungspreis entstehen.

 
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