Konfidenzniveau

Das Konfidenzniveau erlaubt eine Aussage darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit bei Geschäften am Finanzmarkt ein Verlust in einer bestimmten Höhe eintreten wird. Das Risikomaß, das die Gefahr eines Ausfalls beziffert, wird als „Wert im Risiko“ oder „Value at Risk“ bezeichnet.

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Dabei geht es darum, welches Verlustniveau eine Aktie oder ein Aktienportfolio mit einer angegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem klar definierten Zeitraum nicht überschreiten wird. Je höher das Konfidenzniveau bezogen auf den Wert im Risiko liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der errechnete mögliche Verlust nicht überschritten wird.

Die Methode hat sich zum Standardverfahren für die Berechnung von Risiken am Finanzmarkt entwickelt. Da sie sich im langfristigen Vergleich als überdurchschnittlich zuverlässig erwiesen hat, wurde die Methode auch auf andere Bereiche übertragen. So machen sich etwa verschiedene Unternehmen das Prinzip zu Nutze, um ihre finanzwirtschaftlichen Risiken zu berechnen und besser einschätzen zu können. Die Berechnungen werden auf diese Weise zu einem Instrument der Unternehmenssteuerung.

Auch die Bankenaufsicht kann profitieren, denn durch die Berechnung von Verlustrisiken einzelner großer Geschäfte lassen sich Rückschlüsse auf die Risikoneigung der Bank insgesamt ziehen.

Der Begriff „Konfidenzniveau“ oder auch „Konfidenzintervall“ stammt eigentlich aus der mathematischen Statistik.

 
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