Klumprisiko

Eine Bank geht ein Klumprisiko (auch Klumpenrisiko genannt) ein, wenn sie eine größere Zahl von Krediten an einige wenige Unternehmen vergibt, die zudem womöglich noch wirtschaftlich miteinander verbunden sind.

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Würde ein Kreditnehmer in Schwierigkeiten geraten, könnte das negative Auswirkungen auch auf die wirtschaftliche Situation der verbundenen Firmen haben. Im schlimmsten Fall müsste die Bank eine Reihe von Kreditausfällen verkraften.

Wegen der besonderen Risiken, die sich aus der Vergabe von Darlehen an Unternehmen eines Verbundes ergeben, gelten in diesen Fällen gemäß der Basel-II-Richtlinien verschärfte Vorschriften. Die Banken, die ein Klumprisiko nach gründlicher Abwägung für vertretbar halten, müssen also die gewährten Kredite mit einer größeren Menge an Eigenkapital unterlegen.

Generell sind die Aufsichtsbehörden bestrebt, Klumprisiken in der Kreditwirtschaft zu vermeiden. Entsprechend massiv fällt die Reaktion der Aufseher aus, wenn eine Bank beispielsweise durch die Auslagerung entsprechender Kredite in eigene Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, kurz SPV) die Regeln zu umgehen versucht und dabei erwischt wird.

Es bestehen allerdings auch legale Möglichkeiten, ein Klumprisiko abzumildern. Dazu zählen insbesondere Kreditderivate, mit deren Hilfe eine Bank die Kreditrisiken auf eine dritte Partei, den Sicherungsgeber, übertragen kann. Dieser stellt Sicherheiten im benötigten Umfang zur Verfügung, auf die bei einem Kreditausfall zugegriffen werden könnte. Die Höhe der Prämie, die für solche Geschäfte von der Bank zu zahlen ist, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Bonität des Schuldners und der daraus errechneten Ausfallwahrscheinlichkeit.

 
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