Ein solches Kreditengagement und somit auch das Klumpenrisiko kann eine Bank vorrangig über die folgenden beiden Arten eingehen:
1. Vergabe von Groß- und Millionenkrediten
Das Klumpenrisiko entsteht dadurch, dass an einen Kreditnehmer eine enorme Kreditsumme vergeben wird, die die Risikotragfähigkeit der Bank erreicht bzw. übersteigt. Bei Ausfall dieses Engagements würde das dem Kreditinstitut enorm schaden.
Um dieses Risiko einzudämmen, sind im Kreditwesengesetz (KWG) entsprechende Grenzen vorgeschrieben. Demnach darf ein Kreditinstitut maximal 25 Prozent des haftenden Eigenkapitals (HEK) als Großkredit an einen einzelnen Kreditnehmer vergeben. Wird diese Grenze überschritten, bedarf es der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Als Großkredite in diesem Zusammenhang gelten Kredite an einen Kreditnehmer, die 10 Prozent des haftenden Eigenkaptals der Bank erreichen oder übersteigen.
2. Vergabe von Krediten an Unternehmen der gleichen Branche oder Region
Hier meint das Klumpenrisko die Kreditvergabe an mehrere einzelne Kreditnehmer, deren Gesamtengagement zu ein und derselben Branche, Region etc. gehören. Geraten diese Sparten aus diversen Gründen (z.B. Auftragsrückgang etc.) in Schieflage, kommt es auch bei der Bank zu großen Ausfällen, da mehrere Kreditnehmer betroffen wären.
Zwar gibt es hier noch keine gesetzlichen Grenzen, um das Klumpenrisiko in diesem Sektor einzudämmen, allerdings werden gesetzliche Regelungen vorgeschrieben, die den Banken eine derartige Kreditvergabe untersagen.
Klumpenrisiko
Das Klumpenrisiko (auch Klumprisiko genannt) gehört zu den Ausfallrisiken einer Bank bezogen auf das Eingehen eines größeren Kreditengagements (Klumpen), das die maximale Risikoschwelle des Institutes erreicht oder sogar übersteigt.
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