Feedback-Trading

Beim Feedback-Trading handelt es ich um einen weit verbreiteten Begriff aus dem Bereich der Verhaltensökonomie. Das Feedback-Trading ist dabei ein Teil des Noise-Trading. Hierbei handelt es sich allgemein um ein so genanntes irrationales Verhalten von Finanzmarktakteuren.

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Man unterscheidet beim Feedback-Trading zwischen

-> positiven Feedback-Trading

Beim positiven Feedback-Trading ist es so, dass man als Akteur den Anstieg von Aktienkursen beobachtet, und zwar auch von der Entwicklung in der Vergangenheit her gesehen, und dann mit einer entsprechenden Kaufentscheidung reagiert, wenn man meint, dass die Aktie einen Stand erreicht hat, der zu dem gewünschten Ergebnis führt. Das Augenmerk bei der Marktbeobachtung richtet sich dabei insbesondere auf die fallenden Preise der Vergangenheit.

-> negativen Feedback-Trading

Beim negativen Feedback-Trading ist es so, dass der Akteur bei einer (vergangenen) Preissenkung verkauft und bei einem (vergangenen) Preisanstieg kauft.

Insbesondere ein positives Feedback Trading kann mehrere Konsequenzen haben – beispielsweise das so genannte „Mean Reversion“ oder aber eine so genannte „Überreaktion“, wie auch eine exzessive Volatilität. Insbesondere hierbei ist es so, dass ein positives Feedback-Trading die Volatilität der Aktienkurse erhöht. Darüber hinaus kann ein positives Feedback-Trading aber auch eine positive so genannte autokorrelierte Rendite zur Folge haben. Eine mögliche Überreaktion beim positiven Feedback-Trading wäre dagegen ein so genanntes „Überschießen“ der Aktienkurse.

 
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