Extremereignis, negatives

Grundsätzlich versteht man unter einem negativen Extremereignis ein seltenes negatives Ereignis (z.B. Naturkatastrophe, Krieg etc.), das stark von einem statistischen Mittelwert abweicht. Im Finanzwesen definiert man es damit, dass der Aktienindexwert im Vergleich zum Vortag um auf Grund von Extremereignissen mehr als 3 Prozent eingebrochen ist.

Beispielsweise analysiert die Deutsche Bundesbank regelmäßig negative Extremereignisse bezogen auf den DAX (Deutscher Aktienindex). So wurden schon in der Vergangenheit Phasen hoher Volatilität (Schwankung) des Index‘ durch negative Extremereignisse ausgelöst.

Beispiele:
- „Schwarzer Montag“ im Oktober 1987
- Russlandkrise
- Bilanzierungsskandale im Jahre 2002
etc.