Basel I

Als Basel I (auch Grundsatz I genannt) wird das Konsultationspapier zur „Neuen Eigenkapitalvereinbarung“ des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht genannt, welches im Juni 1988 veröffentlicht wurde und Ende 1992 in Kraft getreten ist.

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Das Papier war eine Reaktion auf die damaligen Bankenzusammenbrüche in den USA und in Japan. Grundsätzliche Ziele von Basel I waren:


  • Förderung und Sicherung der Funktionsfähigkeit des Bankenwesens

  • Vereinheitlichung der internationalen Aufsichtsnormen

  • Erhöhung der Finanzmarktstabilität

  • Begrenzung von Risiken/Kreditrisiken


Inhalt der Richtlinie war, dass die Kreditinstitute eine Eigenkapitalunterlegung vollziehen müssen. Demnach muss die gewichtete Risikoaktiva mit mindestens 8 % der Kreditsumme (= Solvabilitätskoeffizient) als Eigenkapital unterlegt werden. Die gewichteten Risikoaktiva ergeben sich durch die Multiplikation des Kreditrisikobetrages (= im Wesentlichen der Buchwert der Forderungen) mit einem Gewichtungsfaktor (= Bonitätsgewicht).

Diese Bonitätsgewichte werden wie folgt aufgeteilt:


  • Kredite an staatliche Schuldner (Bund, Länder, Gemeinden etc.) = 0 % Gewichtungsfaktor

  • Kredite an Kreditinstitute = 20 % Gewichtungsfaktor

  • Kredite an Realkreditinstitute (grundpfandrechtlich gesicherte Kredite) = 50 % Gewichtungsfaktor

  • Kredite an Unternehmen = 100 % Gewichtungsfaktor


Demnach ergibt sich für die Eigenkapitalanforderung die folgende Formel:

EK-Anforderung = Kreditrisikobetrag * Bonitätsgewicht * 8 %

Im Januar 1996 wurde Basel I durch das Marktrisikopapier ergänzt.

 
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