Beispielsweise wird das Risiko eines Portfolios eines Anlegers umso geringer, umso diversifizierter es ist, d. h. wenn die Anlagen in vielen verschiedenen Bereiche aufgeteilt sind. Legt man z. B. nur in Aktien an, dann kann beim Verlust der einen Aktie die anderen mit betroffen sein. Man sollte also generell eine hohe Portfolio-Diversifikation anstreben, um eventuelle Asset-Korrelationen zu vermeiden.
Asset-Korrelation
Die Asset-Korrelation beschreibt die Wechselbeziehungen einzelner Vermögenswerte zu der Gesamtheit der jeweiligen Positionen. Grundsätzlich kann man also sagen, dass das Risiko des gesamten Portfolios umso geringer ist, je weniger die einzelnen Anlagen miteinander in Wechselbeziehung stehen.
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