Algorithmic Trading

Das Algorithmic Trading (Deu.: Automatisierter Handel) ist eine unentbehrliche Hilfe für Finanzinstitute, Anlageentscheidungen schnell und effizient zu treffen. Sie stellen also hoch entwickelte Computerprogramme dar, die stetig zunehmen und mit der Zeit wachsen.

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Entwickelt wurden diese komplexen Programme von Mathematikern, welche verschiedene Algorithmen erarbeitet haben, die hilfreich bei der strukturellen Umsetzung von Anlagestrategien sind. Die erste Anwendung eines solchen Computerprogramms war im Bereich des Aktiengroßverkaufs. Da bei einem großen Angebot der Preis geringer wird, da die Anleger nicht so viel auf einmal zahlen wollten oder konnten, wurden mit Hilfe von Algorithmen solche Großangebote in viele kleinere gesplittet und anonym zum Kauf angeboten.

Die Algorithmic-Trading-Programme müssen in realer Zeit eine unaufhaltsam wachsende Datenmenge erfassen, aufbereiten und verständlich bereitstellen können. Vor allem seit der Einführung der MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ist diese Datenaufbereitung noch wichtiger geworden und neue Trading-Methoden wurden entwickelt:

1) Multi-Asset Trading
2) Smart Order Routing
3) Internes Matching

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Algorithmic Trading dazu dient, den Handel von Finanzinstrumenten ohne menschliche Einwirkung vollziehen zu können. Dadurch ist es auch möglich, Preise über den Computer zu veröffentlichen und auszuführen.

 
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