Worst-Case Hedging

Mit dem Begriff „Worst-Case Hedging“ (auch Worst Case Hedging geschrieben) meint man im Rahmen einer Kurssicherung (Hedgegeschäft) die Auswahl jener Transaktion, die für die Position des Ausführenden (Hedger) die ungünstigste wäre.

Bei der Risikoanalyse wird demnach der schlimmste Fall (Worst Case) unterstellt.