Bei der Risikoanalyse wird demnach der schlimmste Fall (Worst Case) unterstellt.
Worst-Case Hedging
Mit dem Begriff „Worst-Case Hedging“ (auch Worst Case Hedging geschrieben) meint man im Rahmen einer Kurssicherung (Hedgegeschäft) die Auswahl jener Transaktion, die für die Position des Ausführenden (Hedger) die ungünstigste wäre.
Definition weiterlesen