Volatilitätsprognose

Als Volatilitätsprognose bezeichnet man im Allgemeinen nur die Abschätzung der erwarteten Schwankungen von verschiedenen Aktien. Es geht hier im Besonderen um die erwartete Schwankungsbreite eines bezeichneten Finanzinstrumentes.

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Wenn man eine optimale und aussagekräftige Volatilitätsprognose erstellen will, sollte man daran denken, dass in genauen Vorausberechnungen unbedingt auch auf die zukünftige Volatilität eingegangen werden muss.

In Zusammenhang mit der Volatilitätsprognose hört man auch immer wieder von der Volatilitätsstrategie, die auf der Prognose basiert.

Da mit der Prognose die einzelnen Phasen bestimmt werden könne, ist auch ein relativ hoher Gewinn öglich. Sie bietet deshalb auch einen Schutz für die in der Finanzbranche durchaus üblichen falschen Zeichen. Es besteht somit durchaus ein Zusammenhang zwischen Volatilitätsmodellen und dem erzielten Ertrag aus den bestimmten Entscheidungsregeln.

Die Volatilitätsprognose hat für die Optionsmarkteilnehmer einen besonders großen Nutzen, denn hier zeichnet sich ganz deutlich ab, dass gerade in diesem Bereich die Vorhersagen aussagekräftige Prognosen über die Volatilität darlegen. Hierbei liegt das implizite Volatilitätsniveau zugrunde.

 
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