Volatilität

Die Volatilität (Schwankungsanfälligkeit) ist ein Maß für die Intensität der Schwankungen einer Variablen (z.B. Kurs eines Wertpapieres, Index‘ etc.) üblicherweise auf Grund von Veränderungen einer anderen Größe. Sie definiert sich als Standardabweichung der Veränderungen der betrachteten Variable.

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Die absolute Wertänderung bemisst sich dabei als Differenz zwischen dem Standardwert sowie dem Wert zum Zeitpunkt t1:

Volatilität = Wert t1 – Wert t0

Die Zeitspanne wird individuell festgelegt, wobei in der Regel ein Jahr als Basis genommen wird, d.h. man zieht den Wert ein Jahr nach Beginn der Berechnungen heran und rechnet diesen auf den Standardwert. Die absolute Volatilität wird beispielsweise besonders bei der Ermittlung der Wertänderung von Zinsen herangezogen.

Von einer historischen Volatilität spricht man dabei, wenn man Werte aus Zeitreihen historischer Wertänderungen in die Berechnung einbezieht.

 
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