Solvenzkapital

Der Begriff „Solvenzkapital“ wird häufig in Verbindung mit Solvency II gebraucht. Dabei handelt es sich um versicherungstechnische Rückstellungen, die nach einer bestimmten Methode errechnet werden.

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Durch Solvency II wird das Versicherungsaufsichtsrecht in Europa grundlegend reformiert. Dabei stehen die Solvabilitätsvorschriften der Eigenmittelausstattung der Versicherer im Vordergrund. Solvency II verfolgt einen 3-Säulen-Ansatz. Dabei werden verschiedene quantitative und qualitative Aspekte betrachtet:

Die erste der drei Säulen betrachtet ...

... die Höhe des Minimumsolvenzkapitals,
... die Höhe des zu stellenden Zielsolvenzkapitals und
... die Mindestkapitalanforderungen.

Säule zwei betrachtet das Risikomanagementsystem.

Säule drei betrachtet die Regelungen zu den Berichterstattungspflichten von Versicherungsunternehmen.

Alle Eigenmittel der Versicherungsunternehmen werden als Solvenzkapital bezeichnet. Es wurden mehrere Methoden zur Berechnung des Solvenzkapitals entwickelt. Die Berechnung erfolgt meist mit Hilfe stochastischer Modelle. Auch durch deterministische szenarienbasierte Modelle ist die Bestimmung möglich. Hierbei werden die Unternehmen verschiedenen vorgegebenen Stress-Szenarien unterworfen. Die Bestimmung des Solvenzkapitals kann auch mit Hilfe faktorbasierter Modelle erfolgen. In der Praxis sind alle Modelle zur Bestimmung des Solvenzkapitals geläufig. Die stochastische Methode nutzt in den meisten Fällen die sogenannten „Monte Carlo Simulationen“.

Unter Solvency I kennzeichnete der Begriff "Solvenzkapital" die vorhandenen Eigenmittel. Das Solvenzkapital ist teilweise auch unter dem Begriff "available solvency capital" bekannt.

 
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