Risikomodell

Als Risikomodelle bezeichnet man nach der Definition des Kreditwesengesetzes (KWG) „(…) zeitbezogene stochastische Darstellungen der Veränderungen von Marktkursen, -preisen oder -werten oder -zinssätzen und ihrer Auswirkungen auf den Marktwert einzelner Finanzinstrumente oder Gruppen von Finanzinstrumenten (potentielle Risikobeträge) auf der Basis der Empfindlichkeit (Sensitivität) dieser Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentsgruppen gegenüber Veränderungen der für sie maßgeblichen risikobestimmenden Faktoren. (…)“

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Demnach enthält ein Risikomodell mathematisch-statistische Strukturen und Verteilungen, mit deren Hilfe risikobeschreibende Kennzahlen ermittelt werden können. Vor Allem die Volatilität und Korrelation von Kurse-, Preis- und Zinsentwicklungen sowie die Sensitivität der einzelnen Finanzinstrumente oder ganzer Finanzinstrumentsgruppen können errechnet werden.

 
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