Rating, externes

Unter einem externen Rating versteht man die Beurteilung und Bewertung der Zahlungsfähigkeit eines Schuldners durch außenstehende, neutrale Rating-Agenturen. Diese können sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene tätig sein oder sich sogar ausschließlich auf bestimmte Geschäftsbereiche spezialisieren.

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Deutschland-Kreditkarte auf Bezahlen.de

Nach Basel II müssen die Rating-Agenturen allerdings bestimmte Kriterien zumindest teilweise erfüllen, um von den nationalen Aufsichtsinstanzen aufsichtsrechtlich anerkannt zu werden. Zu diesen sogenannten Anerkennungskriterien gehören:

1. Objektivität der Ratingmethode
•    streng und systematisch
•    muss einem Validierungsverfahren unterliegen
•    stetige Prüfung der Bonitätsbeurteilungen auf Veränderungen

2. Unabhängigkeit der Agentur
•    unabhängig
•    keinerlei politischem oder wirtschaftlichem Druck unterliegen
•    Beurteilungsverfahren frei von Befangenheit

3. Internationaler Zugang/ Transparenz der Ratings
•    sowohl in inländischen als auch ausländischen Institutionen zugänglich sein
•    Methodik der Öffentlichkeit bekannt sein

4. Offenlegung von Informationen der Agentur
•    Beurteilungsmethoden
•    Definition eines Ausfalls (default)
•    Zeithorizont und Bedeutung jedes Ratings
•    die in jeder Rating-Klasse tatsächlich beobachteten Ausfallraten
•    die Wanderungsbewegungen zwischen den Rating-Klassen

5. Ressourcen
•    ausreichende Ressourcen für qualitativ hochwertige Bonitätsbeurteilungen

6. Glaubwürdigkeit
•    ergibt sich aus den Kriterien 1 bis 5
•    Verwendung der Ratings durch unabhängige Parteien (Investoren, Versicherer, Handelspartner)

Wählt eine Bank ein externes Rating bzw. eine Rating-Agentur, dann hat sie das Verfahren dieser Agentur „(…) für jede Art von Forderung durchgängig sowohl für die Risikogewichtung als auch im Rahmen des internen Risikomanagement-Verfahrens (…)“ zu verwenden. Demnach ist es nicht erlaubt, verschiedene Verfahren unterschiedlicher Agenturen zu verwenden.

 
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