Nach Basel II müssen die Rating-Agenturen allerdings bestimmte Kriterien zumindest teilweise erfüllen, um von den nationalen Aufsichtsinstanzen aufsichtsrechtlich anerkannt zu werden. Zu diesen sogenannten Anerkennungskriterien gehören:
1. Objektivität der Ratingmethode
• streng und systematisch
• muss einem Validierungsverfahren unterliegen
• stetige Prüfung der Bonitätsbeurteilungen auf Veränderungen
2. Unabhängigkeit der Agentur
• unabhängig
• keinerlei politischem oder wirtschaftlichem Druck unterliegen
• Beurteilungsverfahren frei von Befangenheit
3. Internationaler Zugang/ Transparenz der Ratings
• sowohl in inländischen als auch ausländischen Institutionen zugänglich sein
• Methodik der Öffentlichkeit bekannt sein
4. Offenlegung von Informationen der Agentur
• Beurteilungsmethoden
• Definition eines Ausfalls (default)
• Zeithorizont und Bedeutung jedes Ratings
• die in jeder Rating-Klasse tatsächlich beobachteten Ausfallraten
• die Wanderungsbewegungen zwischen den Rating-Klassen
5. Ressourcen
• ausreichende Ressourcen für qualitativ hochwertige Bonitätsbeurteilungen
6. Glaubwürdigkeit
• ergibt sich aus den Kriterien 1 bis 5
• Verwendung der Ratings durch unabhängige Parteien (Investoren, Versicherer, Handelspartner)
Wählt eine Bank ein externes Rating bzw. eine Rating-Agentur, dann hat sie das Verfahren dieser Agentur „(…) für jede Art von Forderung durchgängig sowohl für die Risikogewichtung als auch im Rahmen des internen Risikomanagement-Verfahrens (…)“ zu verwenden. Demnach ist es nicht erlaubt, verschiedene Verfahren unterschiedlicher Agenturen zu verwenden.
Rating, externes
Unter einem externen Rating versteht man die Beurteilung und Bewertung der Zahlungsfähigkeit eines Schuldners durch außenstehende, neutrale Rating-Agenturen. Diese können sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene tätig sein oder sich sogar ausschließlich auf bestimmte Geschäftsbereiche spezialisieren.
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