Hedge-Ratio

Die Hedge-Ratio (Hedge-Verhältnis) ist das Absicherungsverhältnis im Bereich der Finanzderivate. Damit soll geklärt werden, wieviel Terminkontrakte eingesetzt werden müssen, um sich optimal gegen erwartete Preisänderungen im Basiswert (Underlying) abzusichern (hedgen).

Ermittelt wird die Hedge-Ratio wie folgt:

Hedge-Ratio = (abzusichernder Betrag ÷ Kurs Basiswert) * Bezugsverhältnis

Da auf den Märkten aber differenzierte Faktoren vorherrschen und stetige Veränderungen vorkommen, kann diese Formel um gewisse Komponenten erweitert und ausgebaut werden.