Hedge-Ratio

Die Hedge-Ratio (Hedge-Verhältnis) ist das Absicherungsverhältnis im Bereich der Finanzderivate. Damit soll geklärt werden, wieviel Terminkontrakte eingesetzt werden müssen, um sich optimal gegen erwartete Preisänderungen im Basiswert (Underlying) abzusichern (hedgen).

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Ermittelt wird die Hedge-Ratio wie folgt:

Hedge-Ratio = (abzusichernder Betrag ÷ Kurs Basiswert) * Bezugsverhältnis

Da auf den Märkten aber differenzierte Faktoren vorherrschen und stetige Veränderungen vorkommen, kann diese Formel um gewisse Komponenten erweitert und ausgebaut werden.

 
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